През 1663 г. с указ на цар Алексей Михайлович започва изграждането на крепост на Волжката възвишение. Целта е да се защитят югоизточните граници. Така започва историята на Пенза, както и на много други градове в Централна Русия.
Епохата на средновековието
Първоначалната мисия на крепостта беше защита от татарите; жителите на околните села потърсиха убежище зад нейните надеждни стени. Населението се увеличи и гостите от Изток започнаха да пристигат по -рядко с хищнически цели. Започва нов, по -спокоен етап от живота на града. Освен това тя променя статута си, през 1719 г. се формира провинция Пенза и градът става неин център.
През 1780 г. са отбелязани следващите промени в историята на Пенза, сега тя не е център на провинцията, а основният град на губернаторството на Пенза. След 16 години става център на област Пенза и провинция Пенза. В края на 18 век започва времето на културния разцвет на това селище. През 1796 г. Пенза е обявена за провинциален град.
Епоха на възходи и падения
Началото на 19 -ти век в историята на Пенза, накратко, бе белязано с известно неуспех. Това се случи във връзка с премахването на провинцията през 1801 г., съответно връщането на Пенза на статут на окръжен град. Вярно е, че този период е изцяло краткотраен, провинцията е възстановена, Пенза е нейната столица, а статутът на главния град на провинцията остава до 1928 г., докато следващата административно-териториална реформа е замислена и проведена от съветското правителство.
19 век е период на просперитет не само за Пенза, но и за цяла Русия, индустриите се развиват активно, появяват се железопътна линия, желязолеярна, фабрика за хартия и хиподрум. Развива се и културната сфера - жителите на Пенза се гордеят, че в техния град се е появил първият руски цирк.
Ерата на просперитет продължава в началото на ХХ век, след което Пенза, заедно с цяла Русия, преживява революционни събития, смяна на политическата власт, войни, колективизация и индустриализация. Историята на града е неделима от историята на страната.
